PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с MSFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 4.58% против 8.00% соответственно.

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с IVVMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Сравнение комиссий MHITX и MSFRX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.

MHITX
MFS High Income Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MHITX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMSFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.99

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.43

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.33

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.58

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.99

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между MHITX и MSFRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MSFRX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MSFRX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MSFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-37.28%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-7.49%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-17.02%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-24.70%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.87%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.01%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.79%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MSFRX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.62%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.49%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

5.06%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

9.39%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

9.76%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

10.45%

-4.83%