Сравнение MHITX с VTIAX
MHITX (MFS High Income Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MHITX is a High Yield Bonds fund managed by MFS, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, MHITX returned 4.44%/yr vs 9.76%/yr for VTIAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MHITX charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности MHITX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHITX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.76% соответственно.
MHITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.44%
VTIAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам MHITX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | 0.99% | 8.72% | 5.56% | 11.12% | -11.60% | 3.20% | 4.49% | 14.48% | -3.28% | 6.20% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 14.49% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between MHITX and VTIAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between MHITX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHITX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
MHITX
VTIAX
Сравнение MHITX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHITX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.87 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 11.34 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHITX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MHITX и VTIAX
Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHITX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -35.83% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -11.28% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -13.13% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -29.56% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -35.83% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -8.08% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.85% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHITX и VTIAX
Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHITX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.87% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 11.93% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 14.23% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 15.04% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 15.93% | -10.30% |
Сравнение комиссий MHITX и VTIAX
MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHITX и VTIAX
Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VTIAX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | 6.22% | 6.04% | 5.07% | 4.68% | 4.07% | 4.34% | 4.49% | 4.65% | 5.06% | 4.85% | 5.39% | 6.36% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
MHITX and VTIAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to MHITX (0.89%). In terms of maximum drawdown, MHITX dropped -46.76% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHITX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор