PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GME с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GME returned 15.34%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.34% против 13.42% соответственно.

GME

1 день
-2.01%
1 месяц
-4.11%
С начала года
4.63%
6 месяцев
-2.42%
1 год
-10.79%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-16.70%
10 лет*
15.34%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		4.63%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GME and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2002 г.

0.24

The correlation between GME and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GME:

$1.81

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

GME:

11.61

BRK-B:

14.51

Коэффициент PEG

GME:

0.03

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

GME:

3.06

BRK-B:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.90B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$943.30M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$418.40M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с DKSGME с VOOGME с CLOV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.02

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.13

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.07

-0.76

GME vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GME и BRK-B

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-53.86%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-9.42%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.42%

-14.95%

-47.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.83%

-26.58%

-57.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

-29.57%

-59.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

-9.63%

-66.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.32%

-11.07%

-38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

4.51%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и BRK-B

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

3.80%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

10.53%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

14.40%

+21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.89%

17.10%

+77.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

19.39%

+98.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и BRK-B

Ни GME, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
93.68B
(GME) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GME and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GME has higher volatility (8.64%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор