PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GME с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между GME и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,523.22%
978.75%
GME
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

GME:

1.40

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

GME:

47.68%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.11B

BRK-B:

$1.15T

EPS

GME:

$0.33

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

GME:

82.06

BRK-B:

12.89

Коэффициент PEG

GME:

0.86

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

GME:

3.17

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

GME:

2.46

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.82B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.11B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$22.40M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GME имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции BRK-B немного впереди с 14.09%.

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.58
GME
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и BRK-B

Ни GME, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GME и BRK-B

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-1.26%
GME
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GME и BRK-B

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
10.99%
GME
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию