Сравнение GME с BRK-B
GME (GameStop Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GME returned 14.50%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GME и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.19% соответственно.
GME
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- -25.98%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 14.50%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам GME и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 8.57% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GME and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between GME and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GME:
$1.81
BRK-B:
$33.62
GME:
12.05
BRK-B:
14.52
GME:
0.03
BRK-B:
0.56
GME:
3.17
BRK-B:
2.81
GME:
$2.90B
BRK-B:
$375.39B
GME:
$943.30M
BRK-B:
$94.36B
GME:
$418.40M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GME
BRK-B
Сравнение GME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GME | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.01 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.03 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GME | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GME и BRK-B
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -53.86% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -9.42% | -24.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.86% | -14.95% | -47.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.77% | -26.58% | -60.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | -29.57% | -59.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -9.57% | -65.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.27% | -11.07% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 4.47% | +19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и BRK-B
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 4.08% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 10.87% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.14% | 14.39% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.02% | 17.13% | +78.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.86% | 19.43% | +98.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и BRK-B
Ни GME, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GME и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GME and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GME has higher volatility (11.20%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GME и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор