Сравнение GME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или SPY.
Корреляция
Корреляция между GME и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GME и SPY
Основные характеристики
GME:
1.13
SPY:
0.51
GME:
2.61
SPY:
0.86
GME:
1.40
SPY:
1.13
GME:
1.95
SPY:
0.55
GME:
3.57
SPY:
2.26
GME:
47.68%
SPY:
4.55%
GME:
150.44%
SPY:
20.08%
GME:
-93.43%
SPY:
-55.19%
GME:
-68.39%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.99% соответственно.
GME
-12.38%
-3.17%
33.50%
144.96%
87.54%
13.77%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GME и SPY
GME
SPY
Сравнение GME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SPY
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GME и SPY
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SPY
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.