Сравнение GME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или SPY.
Корреляция
Корреляция между GME и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GME и SPY
Основные характеристики
GME:
0.51
SPY:
2.21
GME:
2.05
SPY:
2.93
GME:
1.30
SPY:
1.41
GME:
0.86
SPY:
3.26
GME:
1.78
SPY:
14.43
GME:
42.79%
SPY:
1.90%
GME:
149.12%
SPY:
12.41%
GME:
-93.43%
SPY:
-55.19%
GME:
-65.68%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 70.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.59% против 12.97% соответственно.
GME
70.11%
4.82%
24.61%
75.62%
82.07%
16.59%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SPY
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% | 2.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GME и SPY
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SPY
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.