Сравнение GME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или SPY.
Корреляция
Корреляция между GME и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GME и SPY
Основные характеристики
GME:
0.71
SPY:
-0.09
GME:
2.24
SPY:
-0.02
GME:
1.34
SPY:
1.00
GME:
1.20
SPY:
-0.09
GME:
2.29
SPY:
-0.45
GME:
46.47%
SPY:
3.31%
GME:
150.33%
SPY:
15.87%
GME:
-93.43%
SPY:
-55.19%
GME:
-72.96%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность -25.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.25% соответственно.
GME
-25.05%
-6.30%
9.77%
103.73%
102.25%
12.69%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GME и SPY
GME
SPY
Сравнение GME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SPY
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GME и SPY
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SPY
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.