PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GME с DKS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GME returned 14.74%/yr vs 21.09%/yr for DKS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GME показывает доходность 10.91%, а DKS немного ниже – 10.63%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 14.74% против 21.09% соответственно.

GME

1 день
0.41%
1 месяц
-8.09%
С начала года
10.91%
6 месяцев
-2.96%
1 год
-25.64%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-18.54%
10 лет*
14.74%

DKS

1 день
-2.93%
1 месяц
0.98%
С начала года
10.63%
6 месяцев
-2.52%
1 год
26.16%
3 года*
22.47%
5 лет*
21.06%
10 лет*
21.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		10.91%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		10.63%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between GME and DKS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.34

The correlation between GME and DKS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GME:

$1.81

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

GME:

12.31

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

GME:

3.24

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.90B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$943.30M

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

GME:

$418.40M

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с VOOGME с CLOV
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPCDKS с FL

Доходность на риск

GME vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.74

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.31

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.36

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.15

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEDKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.74

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GME и DKS

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-73.33%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-19.37%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

-32.73%

-30.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-48.79%

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

-70.82%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.37%

-10.34%

-64.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.26%

-17.97%

-31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.84%

8.32%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и DKS

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 11.95%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

14.39%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

26.23%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

35.58%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.06%

43.52%

+52.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.86%

45.33%

+72.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и DKS

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.25%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T202220232024202520260
5.16T
(GME) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GME and DKS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKS has higher volatility (14.39%) compared to GME (11.95%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs DKS's -73.33%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор