PortfoliosLab logo
Сравнение GME с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GME и DKS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GME и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,573.17%
8,040.20%
GME
DKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

DKS:

-0.16

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

DKS:

0.08

Коэф-т Омега

GME:

1.40

DKS:

1.01

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

DKS:

-0.22

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

DKS:

-0.57

Индекс Язвы

GME:

47.68%

DKS:

12.16%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

DKS:

44.03%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

DKS:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.11B

DKS:

$15.13B

EPS

GME:

$0.33

DKS:

$14.05

Коэффициент P/E

GME:

82.06

DKS:

13.49

Коэффициент PEG

GME:

0.86

DKS:

2.40

Коэффициент P/S

GME:

3.17

DKS:

1.13

Коэффициент P/B

GME:

2.46

DKS:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.82B

DKS:

$13.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.11B

DKS:

$4.83B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$22.40M

DKS:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 13.77% против 15.98% соответственно.


GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-6.10%

5 лет

51.37%

10 лет

15.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
DKS: -0.16
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
DKS: 0.08
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
DKS: 1.01
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
DKS: -0.22
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
DKS: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DKS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
-0.16
GME
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и DKS

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
2.40%1.92%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GME и DKS

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-24.47%
GME
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности GME и DKS

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
23.12%
GME
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию