PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GME с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GME in Specialty Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, GME returned 14.78%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 14.78% против 40.05% соответственно.

GME

1 день
6.02%
1 месяц
-6.96%
С начала года
10.46%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-26.31%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-18.61%
10 лет*
14.78%

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		10.46%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between GME and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between GME and TSLA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GME:

$1.81

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

GME:

12.26

TSLA:

385.93

Коэффициент PEG

GME:

0.03

TSLA:

47.22

Коэффициент P/S

GME:

3.23

TSLA:

15.28

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.90B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$943.30M

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$418.40M

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с BRK-BGME с DKSGME с VOOGME с CLOV
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

GME vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMETSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.50

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.97

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.77

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

1.81

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMETSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.50

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GME и TSLA

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMETSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-73.63%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-29.93%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

-53.77%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-73.63%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

-73.63%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.47%

-13.51%

-60.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.26%

-22.73%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

12.84%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и TSLA

GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 12.10% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMETSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

12.12%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

27.28%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

46.36%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.07%

58.85%

+37.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.88%

59.11%

+58.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и TSLA

Ни GME, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202220232024202520260
22.39B
(GME) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GME and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.12%) compared to GME (12.10%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор