PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GME с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или TSLA.

Корреляция

Корреляция между GME и TSLA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GME и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
790.49%
17,791.00%
GME
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

GME:

1.40

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

GME:

47.68%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.11B

TSLA:

$835.87B

EPS

GME:

$0.33

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

GME:

82.06

TSLA:

147.45

Коэффициент PEG

GME:

0.86

TSLA:

3.64

Коэффициент P/S

GME:

3.17

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

GME:

2.46

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.82B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.11B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$22.40M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.77% против 34.01% соответственно.

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.30
GME
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и TSLA

Ни GME, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GME и TSLA

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-40.62%
GME
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности GME и TSLA

GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 31.80% и 31.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
31.12%
GME
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию