Сравнение GME с KOSS

С начала года, GME показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у KOSS с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции KOSS по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOSS равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и KOSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GME, ни KOSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке KOSS в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и KOSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Koss Corporation (KOSS) с волатильностью 17.74%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.