PortfoliosLab logo
Сравнение GME с KOSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GME и KOSS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GME и KOSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Koss Corporation (KOSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,523.22%
-2.18%
GME
KOSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

KOSS:

0.53

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

KOSS:

2.88

Коэф-т Омега

GME:

1.40

KOSS:

1.35

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

KOSS:

0.97

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

KOSS:

2.07

Индекс Язвы

GME:

47.68%

KOSS:

45.15%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

KOSS:

178.10%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

KOSS:

-96.42%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

KOSS:

-92.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.11B

KOSS:

$43.13M

EPS

GME:

$0.33

KOSS:

-$0.07

Коэффициент PEG

GME:

0.86

KOSS:

0.00

Коэффициент P/S

GME:

3.17

KOSS:

3.51

Коэффициент P/B

GME:

2.46

KOSS:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.82B

KOSS:

$9.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.11B

KOSS:

$3.70M

EBITDA (12 мес.)

GME:

$22.40M

KOSS:

-$932.60K

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у KOSS с доходностью -37.33%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции KOSS по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.26% соответственно.


GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

KOSS

С начала года

-37.33%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-36.29%

1 год

90.64%

5 лет

30.20%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и KOSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c KOSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
KOSS: 0.53
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
KOSS: 2.88
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
KOSS: 1.35
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
KOSS: 0.97
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
KOSS: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа KOSS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и KOSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.53
GME
KOSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и KOSS

Ни GME, ни KOSS не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
KOSS
Koss Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GME и KOSS

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке KOSS в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и KOSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-92.77%
GME
KOSS

Волатильность

Сравнение волатильности GME и KOSS

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Koss Corporation (KOSS) с волатильностью 24.27%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
24.27%
GME
KOSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и KOSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию