PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с KOSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GME с KOSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) and KOSS (Koss Corporation) are both stocks. GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KOSS operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, GME returned 14.78%/yr vs 7.23%/yr for KOSS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и KOSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Koss Corporation (KOSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у KOSS с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции KOSS по среднегодовой доходности: 14.78% против 7.23% соответственно.

GME

1 день
6.02%
1 месяц
-6.96%
С начала года
10.46%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-26.31%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-18.61%
10 лет*
14.78%

KOSS

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-18.22%
1 год
-30.46%
3 года*
1.01%
5 лет*
-31.58%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и KOSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		10.46%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
KOSS
Koss Corporation		-2.42%-43.90%120.30%-32.32%-53.65%210.47%123.38%-19.35%-38.20%35.53%

Correlation

The correlation between GME and KOSS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2002 г.

0.14

The correlation between GME and KOSS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GME:

$1.81

KOSS:

-$0.12

Коэффициент P/S

GME:

3.23

KOSS:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.90B

KOSS:

$12.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$943.30M

KOSS:

$4.57M

EBITDA (12 мес.)

GME:

$418.40M

KOSS:

-$2.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Koss Corporation

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOOGME с CLOV
Часто сравнивают с KOSS:
KOSS с SPWRKOSS с AEOKOSS с BYNDKOSS с SPCEKOSS с AMCKOSS с MKOSS с VOO

Доходность на риск

GME vs. KOSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KOSS
Ранг доходности на риск KOSS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOSS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c KOSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEKOSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.58

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.64

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.66

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.09

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. KOSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOSS равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и KOSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEKOSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.07

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GME и KOSS

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке KOSS в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и KOSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEKOSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-96.42%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-46.24%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

-73.78%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-91.92%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

-96.42%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.47%

-93.69%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.26%

-51.95%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

27.97%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и KOSS

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 12.10%, в то время как у Koss Corporation (KOSS) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEKOSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

14.44%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

33.70%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

52.49%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.07%

98.33%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.88%

190.31%

-72.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и KOSS

Ни GME, ни KOSS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и KOSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.82M
(GME) Общая выручка
(KOSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GME and KOSS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOSS has higher volatility (14.44%) compared to GME (12.10%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs KOSS's -96.42%.

KOSS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и KOSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор