Сравнение GME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или VOO.
Основные характеристики
| GME | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.05% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | -39.89% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | -35.77% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.29% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 66.57% | 11.84% |
| Макс. просадка | -93.43% | -33.99% |
| Current Drawdown | -87.10% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между GME и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GME и VOO
С начала года, GME показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и VOO
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GME и VOO
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и VOO
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.