PortfoliosLab logo
Сравнение GME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GME и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GME и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.58%
557.08%
GME
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GME:

1.40

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GME:

47.68%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.07% соответственно.


GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.54
GME
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и VOO

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GME и VOO

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-9.90%
GME
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GME и VOO

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
13.96%
GME
VOO