Сравнение GME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GME и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 50.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.18% против 13.11% соответственно.
GME
50.83%
24.60%
14.26%
102.92%
81.24%
14.18%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| GME | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.71 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 40.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 152.23% | 12.23% |
| Макс. просадка | -93.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -69.57% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GME и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и VOO
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GME и VOO
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и VOO
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.