Сравнение MGWIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.14% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и VOO
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MGWIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MGWIX
VOO
Сравнение MGWIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.31 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и VOO
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и VOO
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -33.99% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -11.98% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -24.52% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -33.99% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.55% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.72% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.55% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и VOO
Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.34% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.47% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 18.11% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 16.82% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.99% | -5.16% |