PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 15.88% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MGWIX и MFEIX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MGWIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.49

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.85

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.61

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

2.06

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между MGWIX и MFEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и MFEIX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и MFEIX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-72.24%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-17.30%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-36.11%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-36.11%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-14.14%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-23.85%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.14%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.97%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.65%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

21.85%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

21.93%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

21.20%

-8.37%