PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.32% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с MFEKX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий MGWIX и AGTHX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

MGWIX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

4.78

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между MGWIX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и AGTHX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и AGTHX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-51.91%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-13.76%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-36.38%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-36.38%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-10.70%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.23%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.63%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и AGTHX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.76%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.13%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

21.01%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

20.23%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

19.64%

-6.81%