График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) показал доход в -3.13% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGWIX составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Growth Allocation Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGWIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 1.72% | -7.12% | -3.13% | |||||||||
| 2025 | 3.45% | -0.60% | -2.59% | 0.29% | 4.21% | 3.33% | 0.27% | 2.16% | 1.26% | 0.15% | 0.77% | 0.37% | 13.63% |
| 2024 | 0.04% | 3.29% | 2.90% | -3.50% | 3.34% | 0.40% | 2.65% | 2.00% | 1.61% | -2.15% | 3.55% | -3.53% | 10.71% |
| 2023 | 6.11% | -3.26% | 1.66% | 1.18% | -1.93% | 4.76% | 2.44% | -1.87% | -4.13% | -2.26% | 7.37% | 4.70% | 14.86% |
| 2022 | -5.09% | -2.12% | 0.86% | -6.08% | 0.69% | -7.37% | 6.85% | -3.85% | -8.29% | 5.01% | 6.97% | -3.20% | -15.92% |
| 2021 | -1.07% | 1.78% | 2.08% | 4.47% | 1.30% | 0.94% | 1.83% | 2.02% | -3.35% | 4.13% | -2.50% | 3.63% | 16.01% |
Метрики бенчмарка
MFS Growth Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.78%, бета — 0.72, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 02.07.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.48%) было выше, чем в снижении (81.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 81.48%
- Участие в снижении
- 81.04%
Комиссия
Комиссия MGWIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGWIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.61 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGWIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $1.52 | $0.90 | $1.02 | $1.92 | $0.92 | $1.10 | $1.26 | $1.04 | $0.57 | $0.89 |
Дивидендный доход | 8.51% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 47.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Growth Allocation Fund составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.83% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
| -29.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 13 авг. 2020 г. | 123 |
| -23.39% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 575 |
| -17.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.49% | 8 июл. 2002 г. | 67 | 9 окт. 2002 г. | 147 | 12 мая 2003 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...