- ISIN
- US55273G6944
- CUSIP
- 55273G694
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 27 июн. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGWIX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции MGWIX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) показал доход в 6.84% с начала года и 14.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGWIX составила 10.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MFS Growth Allocation Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MGWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGWIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 1.72% | -5.21% | 6.09% | 1.45% | 0.40% | 6.84% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -0.60% | -2.59% | 0.29% | 4.21% | 3.33% | 0.27% | 2.16% | 1.26% | 0.15% | 0.77% | 0.37% | 13.63% |
| 2024 | 0.04% | 3.29% | 2.90% | -3.50% | 3.34% | 0.40% | 2.65% | 2.00% | 1.61% | -2.15% | 3.55% | -3.53% | 10.71% |
| 2023 | 6.11% | -3.26% | 1.66% | 1.18% | -1.93% | 4.76% | 2.44% | -1.87% | -4.13% | -2.26% | 7.37% | 4.70% | 14.86% |
| 2022 | -5.09% | -2.12% | 0.86% | -6.08% | 0.69% | -7.37% | 6.85% | -3.85% | -8.29% | 5.01% | 6.97% | -3.20% | -15.92% |
| 2021 | -1.07% | 1.78% | 2.08% | 4.47% | 1.30% | 0.94% | 1.83% | 2.02% | -3.35% | 4.13% | -2.50% | 3.63% | 16.01% |
Метрики бенчмарка
MFS Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.72, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.44%) than losses (80.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 80.44%
- Участие в снижении
- 80.32%
Комиссия
Комиссия MGWIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGWIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.46 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 10.92 | -2.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $1.52 | $0.90 | $1.02 | $1.92 | $0.92 | $1.10 | $1.26 | $1.04 | $0.57 | $0.89 |
Дивидендный доход | 7.72% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 47.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Growth Allocation Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.83%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 23d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.39%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.10%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.49%окт. 2002 г. | 3mo 3d | 7mo 5d | 10mo 8dиюль 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| MGWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -56.78% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.10% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -18.90% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -25.43% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -33.92% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.21% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.71% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGWIX
Добавьте MFS Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGWIX