PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273G6944

CUSIP

55273G694

Эмитент

MFS

Дата выпуска

27 июн. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MGWIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

Популярные сравнения:
MGWIX с VOO MGWIX с AMECX MGWIX с VTSAX MGWIX с JANEX MGWIX с VFIAX
Популярные сравнения:
MGWIX с VOO MGWIX с AMECX MGWIX с VTSAX MGWIX с JANEX MGWIX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) показал доход в 4.60% с начала года и 9.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGWIX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MGWIX

С начала года

4.60%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

1.32%

1 год

9.88%

3 года

7.83%

5 лет

9.56%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-0.60%-2.59%0.29%4.13%4.60%
20240.04%3.29%2.90%-3.50%3.34%0.40%2.65%2.00%1.61%-2.15%3.55%-3.54%10.71%
20236.11%-3.26%1.66%1.18%-1.93%4.75%2.44%-1.87%-4.13%-2.26%7.37%4.70%14.86%
2022-5.09%-2.12%0.86%-6.08%0.69%-7.37%6.85%-3.85%-8.29%5.01%6.97%-3.19%-15.92%
2021-1.07%1.79%2.08%4.47%1.30%0.94%1.83%2.02%-3.35%4.13%-2.50%3.62%16.01%
2020-0.14%-5.95%-12.32%8.87%5.22%1.93%5.00%3.82%-1.73%-1.54%8.82%3.98%14.74%
20197.22%3.16%1.58%3.16%-3.49%5.33%0.60%-0.60%0.93%1.52%2.17%2.59%26.55%
20183.96%-3.16%-0.38%0.24%1.15%0.48%2.08%1.39%0.05%-6.48%1.46%-5.95%-5.59%
20172.19%2.41%0.68%1.77%2.30%0.40%1.59%0.49%1.46%1.87%1.60%0.96%19.22%
2016-3.84%-0.48%6.10%1.41%1.06%0.50%3.12%0.16%0.42%-2.22%0.43%1.16%7.76%
2015-1.03%4.55%-0.63%0.95%0.63%-1.35%1.10%-4.79%-2.84%5.35%-0.16%-1.85%-0.52%
2014-2.60%4.44%-0.27%-0.00%1.91%1.50%-1.85%2.21%-2.95%1.90%1.22%-1.26%4.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGWIX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGWIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Growth Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.52$1.52$0.90$1.02$1.92$0.92$1.10$1.26$1.04$0.57$0.89$0.34

Дивидендный доход

5.96%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2014$0.34$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Growth Allocation Fund составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.69%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-29.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10013 авг. 2020 г.123
-23.39%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3464 мар. 2024 г.575
-17.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16%1 июл. 2002 г.709 окт. 2002 г.15727 мая 2003 г.227
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...