PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGWIX с JANEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGWIX и JANEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MGWIX с JANEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGWIX или JANEX.

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGWIX:

0.79

JANEX:

0.50

Коэф-т Сортино

MGWIX:

1.05

JANEX:

0.79

Коэф-т Омега

MGWIX:

1.15

JANEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MGWIX:

0.72

JANEX:

0.46

Коэф-т Мартина

MGWIX:

3.19

JANEX:

1.64

Индекс Язвы

MGWIX:

2.78%

JANEX:

5.50%

Дневная вол-ть

MGWIX:

12.67%

JANEX:

19.06%

Макс. просадка

MGWIX:

-47.69%

JANEX:

-38.24%

Текущая просадка

MGWIX:

-0.47%

JANEX:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.30% соответственно.

MGWIX

С начала года

4.68%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

0.98%

1 год

9.96%

3 года

8.10%

5 лет

9.57%

10 лет

8.09%

JANEX

С начала года

-0.14%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.55%

3 года

9.55%

5 лет

11.44%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Сравнение комиссий MGWIX и JANEX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGWIX и JANEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности MGWIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг риск-скорректированной доходности JANEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGWIX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и JANEX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности JANEX в 7.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		5.96%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%1.83%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.01%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.87%1.74%3.92%5.78%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и JANEX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки JANEX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и JANEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и JANEX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 2.87%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...