Сравнение MGWIX с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.35% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и AMECX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
MGWIX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
MGWIX
AMECX
Сравнение MGWIX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.27 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.97 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.13 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и AMECX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и AMECX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и AMECX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -41.92% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.19% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -15.78% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -26.13% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.48% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.46% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.77% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и AMECX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.35% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 5.64% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 9.54% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 9.45% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 10.67% | +2.16% |