PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.84% против 18.25% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between MGV and VUG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.75

Over the past year, the correlation between MGV and VUG has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGV и VUG

Секторы
MGV
VUG

Финансовые услуги

23.9%
4.3%

Здравоохранение

16.6%
4.6%

Технологии

14.2%
53.5%

Промышленность

13.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

11.9%
1.5%

Энергетика

6.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
17.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
VUG
4.3%

Здравоохранение

MGV
16.6%
VUG
4.6%

Технологии

MGV
14.2%
VUG
53.5%

Промышленность

MGV
13.7%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
VUG
1.5%

Энергетика

MGV
6.6%
VUG
0.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
VUG
0.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

MGV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.76

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.39

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.68

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

5.90

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.76

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MGV и VUG

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-50.68%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-16.53%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-22.85%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-35.61%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.61%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.09%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.71%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.81%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.11%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.83%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

22.21%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

21.44%

-5.11%

Сравнение комиссий MGV и VUG

MGV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VUG

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MGV and VUG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 12.84% for MGV. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.37% for VUG.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.03% for VUG.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор