PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с VTWV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

MGV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.62%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		6.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.82% соответственно.

MGV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.28%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.13%

VTWV

1 день
0.70%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.28%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Сравнение комиссий MGV и VTWV

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.14

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.40

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.26

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между MGV и VTWV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VTWV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTWV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок MGV и VTWV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-45.73%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.64%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-26.72%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-45.73%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.15%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.89%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.54%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VTWV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.33%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

13.24%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

22.20%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

21.81%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

23.50%

-7.17%