PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с SPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.34%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between MGV and SPMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between MGV and SPMV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и SPMV

Секторы
MGV
SPMV

Финансовые услуги

23.9%
17.8%

Здравоохранение

16.6%
15.0%

Технологии

14.2%
26.9%

Промышленность

13.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

11.9%
10.7%

Энергетика

6.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Сырьевые материалы

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.2%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
SPMV
17.8%

Здравоохранение

MGV
16.6%
SPMV
15.0%

Технологии

MGV
14.2%
SPMV
26.9%

Промышленность

MGV
13.7%
SPMV
6.0%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
SPMV
10.7%

Энергетика

MGV
6.6%
SPMV
4.8%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
SPMV
6.6%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
SPMV
6.5%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
SPMV
2.8%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
SPMV
2.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
SPMV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с ^GSPC

Доходность на риск

MGV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок MGV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

—

—

Сравнение комиссий MGV и SPMV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SPMV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGV and SPMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SPMV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.45% for SPMV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMV is S&P 500. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор