Сравнение SPMV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 Index (^GSPC).
SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMV и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMV и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 18.78% | 10.28% | -10.84% | 24.35% | 8.57% | 32.13% | -6.28% | 7.84% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 9.62% |
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPMV
^GSPC
Сравнение SPMV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Корреляция
Корреляция между SPMV и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок SPMV и ^GSPC
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и ^GSPC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.04% | — |