Сравнение MGV с PWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV).
MGV и PWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGV и PWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции PWV по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.25% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и PWV
MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Доходность на риск
MGV vs. PWV — Ранг доходности на риск
MGV
PWV
Сравнение MGV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.77 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.66 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGV и PWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и PWV
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PWV в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и PWV
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и PWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -49.04% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.48% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -16.36% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -37.67% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.84% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -9.57% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и PWV
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.30% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 6.98% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 15.11% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 14.39% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.17% | -0.84% |