Сравнение PWV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PWV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.59% соответственно.
PWV
20.74%
1.01%
8.66%
29.29%
11.06%
9.22%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| PWV | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.54% |
| Макс. просадка | -49.04% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.54% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VTI
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PWV и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VTI
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.92% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VTI
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VTI
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.46% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.