Сравнение PWV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PWV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VTI.
Корреляция
Корреляция между PWV и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VTI
Основные характеристики
PWV:
1.13
VTI:
1.05
PWV:
1.67
VTI:
1.47
PWV:
1.20
VTI:
1.19
PWV:
1.56
VTI:
1.63
PWV:
4.50
VTI:
6.15
PWV:
3.03%
VTI:
2.27%
PWV:
12.07%
VTI:
13.27%
PWV:
-49.04%
VTI:
-55.45%
PWV:
-2.92%
VTI:
-6.27%
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.16% соответственно.
PWV
4.82%
0.56%
3.35%
12.41%
13.11%
9.32%
VTI
-1.96%
-4.85%
4.96%
13.07%
14.91%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VTI
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWV и VTI
PWV
VTI
Сравнение PWV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VTI
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.98% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VTI
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VTI
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.