Сравнение PWV с VDIGX
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. PWV is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, PWV returned 12.24%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PWV charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции VDIGX немного впереди с 12.36%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
VDIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.10M | $11.01M | $6.22M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PWV и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 7.15% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between PWV and VDIGX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between PWV and VDIGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
PWV
VDIGX
Сравнение PWV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 1.42 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 5.61 | +22.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и VDIGX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -45.23% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.09% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -10.23% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.18% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -32.98% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -6.62% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.29% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VDIGX
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.99% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 7.98% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 10.28% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.87% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.68% | +1.45% |
Сравнение комиссий PWV и VDIGX
PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VDIGX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 22.91% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and VDIGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs VDIGX's -45.23%.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор