PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. PWV is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, PWV returned 11.81%/yr vs 12.30%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности PWV и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции VDIGX немного впереди с 12.30%.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between PWV and VDIGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.88

The correlation between PWV and VDIGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

PWV vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.86

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
1.32

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

0.95

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

3.67

+17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.86

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PWV и VDIGX

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-45.23%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-9.09%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-10.23%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.18%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-32.98%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.10%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-6.65%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.36%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и VDIGX

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 2.35% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.61%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.06%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

13.86%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.70%

+1.46%

Сравнение комиссий PWV и VDIGX

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и VDIGX

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PWV and VDIGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWV has higher volatility (2.35%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs VDIGX's -45.23%.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор