Сравнение PWV с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VDIGX
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.78% соответственно.
PWV
20.74%
1.01%
8.66%
29.29%
11.06%
9.22%
VDIGX
11.59%
-3.44%
5.27%
18.07%
10.69%
10.78%
Основные характеристики
| PWV | VDIGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 8.73% |
| Макс. просадка | -49.04% | -45.23% |
| Текущая просадка | -0.54% | -3.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VDIGX
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Корреляция
Корреляция между PWV и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VDIGX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VDIGX в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.92% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.65% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VDIGX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VDIGX
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.