PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWV и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции VDIGX немного впереди с 12.36%.


PWV

1 день
-0.05%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
15.81%
С начала года
21.64%
1 год
32.08%
3 года*
21.03%
5 лет*
14.81%
10 лет*
12.24%
Всё время*
10.53%

VDIGX

1 день
1.43%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
7.15%
1 год
13.20%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.36%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$16.10M$11.01M$6.22M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PWV и VDIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Large Cap Value ETF
21.64%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
7.15%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between PWV and VDIGX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.87

Over the past year, the correlation between PWV and VDIGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Large Cap Value ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PWV vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PWVVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

1.42

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.38

5.61

+22.76

PWV vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWV и VDIGX

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VDIGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWVVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-45.23%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-9.09%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-10.23%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.18%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-32.98%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-6.62%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.29%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и VDIGX

Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWVVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.99%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.98%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

10.28%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.87%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

15.68%

+1.45%

Сравнение комиссий PWV и VDIGX

PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и VDIGX

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Large Cap Value ETF
1.65%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
22.91%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы


PWV and VDIGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs VDIGX's -45.23%.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор