Сравнение PWV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PWV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.11% соответственно.
PWV
20.74%
1.01%
8.66%
29.29%
11.06%
9.22%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PWV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.04% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.54% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VOO
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PWV и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VOO
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.92% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VOO
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VOO
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.