Сравнение PWV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PWV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VOO.
Основные характеристики
| PWV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.81% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.86% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.19% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 11.02% | 11.62% |
| Макс. просадка | -49.04% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PWV и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWV показывает доходность 11.81%, а VOO немного выше – 11.83%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VOO
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VOO
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.95% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VOO
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VOO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.