PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWV returned 12.50%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWV charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности PWV и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%5.24%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between PWV and PBUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.67

The correlation between PWV and PBUS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOOPWV с VDIGX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с SPTM

Доходность на риск

PWV vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.30

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.15

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

3.08

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

13.93

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PWV и PBUS

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-33.15%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-9.02%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-19.07%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-25.40%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.64%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-5.13%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.99%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и PBUS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.94%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.13%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.06%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.05%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.33%

-2.17%

Сравнение комиссий PWV и PBUS

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и PBUS

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PWV and PBUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 12.50% for PWV. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.98% for PBUS.

PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while PBUS is Large Cap Growth Equities. PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while PBUS tracks MSCI USA Index. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.04% for PBUS.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор