Сравнение PWV с PBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS).
PWV и PBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и PBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 5.24% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью -3.79%.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и PBUS
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Доходность на риск
PWV vs. PBUS — Ранг доходности на риск
PWV
PBUS
Сравнение PWV c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 7.09 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PWV и PBUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и PBUS
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и PBUS
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -33.15% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.11% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -25.40% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.69% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -5.22% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и PBUS
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 5.39% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.66% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 18.48% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.05% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.45% | -2.28% |