PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWV с PBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с PBUS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS).

PWV и PBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или PBUS.

Корреляция

Корреляция между PWV и PBUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PWV и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWV:

0.54

PBUS:

0.69

Коэф-т Сортино

PWV:

0.94

PBUS:

1.14

Коэф-т Омега

PWV:

1.13

PBUS:

1.17

Коэф-т Кальмара

PWV:

0.73

PBUS:

0.76

Коэф-т Мартина

PWV:

2.56

PBUS:

2.87

Индекс Язвы

PWV:

4.11%

PBUS:

5.02%

Дневная вол-ть

PWV:

17.13%

PBUS:

19.84%

Макс. просадка

PWV:

-49.04%

PBUS:

-33.15%

Текущая просадка

PWV:

-2.23%

PBUS:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью -0.24%.

PWV

С начала года

5.57%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-0.45%

1 год

9.21%

5 лет

16.73%

10 лет

9.02%

PBUS

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.64%

5 лет

17.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PWV и PBUS

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWV и PBUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг риск-скорректированной доходности PWV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг риск-скорректированной доходности PBUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWV c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и PBUS

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PBUS в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		2.23%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%1.93%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.23%1.20%1.36%1.71%0.97%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и PBUS

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и PBUS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 4.92%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...