PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWV и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и PBUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%5.24%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
-3.79%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью -3.79%.


PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

PBUS

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Сравнение комиссий PWV и PBUS

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.


Доходность на риск

PWV vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWVPBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

7.09

+0.57

PWV vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PBUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWVPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между PWV и PBUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и PBUS

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PBUS в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и PBUS

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PBUS.


Загрузка...

Показатели просадок


PWVPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-33.15%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.11%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-25.40%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.69%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.22%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и PBUS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWVPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.39%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.66%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.48%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.05%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.45%

-2.28%