Сравнение PWV с PBUS
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWV returned 14.81%/yr vs 12.79%/yr for PBUS. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности PWV и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 13.36%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
PBUS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $12.21M | $26.24M | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам PWV и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 5.44% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 13.36% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
Correlation
The correlation between PWV and PBUS is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PWV and PBUS has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. PBUS — Ранг доходности на риск
PWV
PBUS
Сравнение PWV c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 2.62 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 11.00 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и PBUS
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -33.15% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.02% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -19.07% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -25.40% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.25% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -5.06% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.15% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и PBUS
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.14% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 10.45% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 13.06% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.19% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.26% | -2.13% |
Сравнение комиссий PWV и PBUS
PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и PBUS
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PBUS в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.99% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and PBUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBUS has higher volatility (4.14%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs PBUS's -33.15%.
On 5-year performance, PWV leads with 14.81% vs 12.79% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWV has performed better with a 14.81% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.99% for PBUS.
PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while PBUS is Large Cap Growth Equities. PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while PBUS tracks MSCI USA Index. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.04% for PBUS.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор