PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

PWV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). PWV запущен 3 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X7084

CUSIP

00046137V738

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 мар. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PWV составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PWV с PBUS PWV с MGV PWV с VDIGX PWV с VTV PWV с VTI PWV с VOO PWV с AVUV PWV с SPYV PWV с PVAL PWV с CAT
Популярные сравнения:
PWV с PBUS PWV с MGV PWV с VDIGX PWV с VTV PWV с VTI PWV с VOO PWV с AVUV PWV с SPYV PWV с PVAL PWV с CAT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) показал доход в 3.23% с начала года и 6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWV составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.

PWV

С начала года

3.23%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-2.30%

1 год

6.79%

5 лет

15.56%

10 лет

8.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.52%

1 год

11.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.24%3.29%-2.15%-3.97%2.03%3.23%
20242.09%3.42%6.32%-4.36%2.86%-0.71%4.98%2.13%-0.65%-0.40%6.27%-7.39%14.48%
20231.57%-3.03%-1.74%1.03%-4.53%7.50%4.78%-2.17%-1.56%-3.85%7.51%5.45%10.37%
2022-0.20%-1.83%2.84%-4.66%3.02%-8.55%4.99%-1.18%-7.48%11.43%5.97%-3.65%-1.17%
2021-0.70%4.88%6.72%3.63%2.92%-2.04%0.18%2.43%-1.83%6.16%-2.48%6.56%29.06%
2020-3.02%-10.27%-15.39%10.19%2.98%-1.17%1.85%2.63%-2.26%-2.65%12.74%3.93%-3.77%
20198.00%2.41%-1.11%3.61%-6.08%7.56%1.67%-1.43%4.30%2.45%4.51%1.34%29.84%
20182.01%-4.80%-2.78%-0.94%-0.10%-0.71%3.87%1.89%-0.37%-4.82%2.67%-10.16%-14.13%
20170.53%5.46%-1.10%-0.17%0.40%2.82%1.08%-1.26%3.88%1.74%2.58%0.06%16.98%
2016-3.92%0.32%7.66%-0.20%1.90%1.47%2.63%-0.03%0.18%-1.46%7.00%2.42%18.85%
2015-3.83%5.05%-2.12%2.01%0.86%-3.22%1.77%-6.77%-2.56%6.43%0.00%-1.70%-4.77%
2014-3.73%3.11%3.59%1.44%1.52%1.70%-0.46%3.68%-2.27%0.82%2.25%0.25%12.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWV составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.18$1.09$1.08$0.92$1.03$0.93$0.76$0.60$0.79$0.70$0.60

Дивидендный доход

2.28%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$1.18
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.09
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$1.08
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.92
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$1.03
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.93
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.76
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.60
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.79
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.70
2014$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 49.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Large Cap Value ETF составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.04%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.880
-37.67%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.259
-22.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-17.65%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-16.37%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.388

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...