PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PWV и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PWV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%9.26%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOOPWV с VDIGX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PLDRPVAL с VFFVX

Сравнение комиссий PWV и PVAL

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PWV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.06

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

8.77

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.96

-0.56

Корреляция

Корреляция между PWV и PVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и PVAL

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и PVAL

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-16.64%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.94%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.98%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.10%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и PVAL

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.44%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.51%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.11%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.38%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.38%

+1.79%