Сравнение PWV с PVAL
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, PWV returned 12.50%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.
Доходность
Сравнение доходности PWV и PVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWV показывает доходность 12.10%, а PVAL немного ниже – 11.75%.
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
PVAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWV и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 9.26% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 11.75% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
Correlation
The correlation between PWV and PVAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between PWV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. PVAL — Ранг доходности на риск
PWV
PVAL
Сравнение PWV c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 4.53 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 17.33 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 3.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.05 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PWV и PVAL
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -16.64% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -7.22% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -15.42% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.64% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.16% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -3.02% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.89% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и PVAL
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 2.35% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.30% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.19% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 10.78% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.26% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.24% | +1.92% |
Сравнение комиссий PWV и PVAL
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и PVAL
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and PVAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (2.35%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs PVAL's -16.64%.
On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 12.50% for PWV. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.98% for PVAL.
They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.55% for PVAL.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и PVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор