PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с CAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PWV returned 11.81%/yr vs 31.52%/yr for CAT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PWV и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.81% против 31.52% соответственно.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

CAT

1 день
1.80%
1 месяц
5.88%
С начала года
62.36%
6 месяцев
57.25%
1 год
167.95%
3 года*
62.31%
5 лет*
32.93%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
CAT
Caterpillar Inc.		62.36%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between PWV and CAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PWV and CAT has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOOPWV с VDIGX
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

PWV vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.98

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
5.68

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.72

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

12.18

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

40.49

-19.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.98

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PWV и CAT

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-73.43%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-13.88%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-34.05%

+19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-34.05%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-43.36%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.08%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-19.74%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

4.17%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и CAT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

11.17%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

27.09%

-20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

33.97%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

30.62%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

30.86%

-13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и CAT

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CAT в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.65%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PWV and CAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.17%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор