PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWV с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с CAT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Caterpillar Inc. (CAT).

PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или CAT.

Корреляция

Корреляция между PWV и CAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWV и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWV:

0.54

CAT:

-0.06

Коэф-т Сортино

PWV:

0.94

CAT:

0.28

Коэф-т Омега

PWV:

1.13

CAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

PWV:

0.73

CAT:

0.03

Коэф-т Мартина

PWV:

2.56

CAT:

0.08

Индекс Язвы

PWV:

4.11%

CAT:

12.77%

Дневная вол-ть

PWV:

17.13%

CAT:

30.77%

Макс. просадка

PWV:

-49.04%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

PWV:

-2.23%

CAT:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.57% соответственно.

PWV

С начала года

5.57%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-0.45%

1 год

9.21%

5 лет

16.73%

10 лет

9.02%

CAT

С начала года

-4.75%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-1.87%

5 лет

29.56%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWV и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг риск-скорректированной доходности PWV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWV c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и CAT

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CAT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		2.23%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%1.93%
CAT
Caterpillar Inc.		1.65%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PWV и CAT

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и CAT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 4.92%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...