Сравнение PWV с CAT

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.25% против 28.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PWV и CAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности CAT в 0.81%

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и CAT.

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.