PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с OZEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с OZEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM).

MGV и OZEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и OZEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и OZEM

2026 (YTD)20252024
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%6.12%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -6.61%.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMHOZEM с voo

Сравнение комиссий MGV и OZEM

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OZEM в 0.59%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. OZEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c OZEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVOZEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.01

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.21

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. OZEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OZEM равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и OZEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVOZEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между MGV и OZEM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и OZEM

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности OZEM в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGV и OZEM

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и OZEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVOZEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-28.65%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-19.11%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-13.81%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.31%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

6.98%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и OZEM

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVOZEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.54%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

17.55%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

27.70%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

25.39%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

25.39%

-9.06%