PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с OZEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с OZEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill. MGV is passively managed, while OZEM is actively managed. Over the past year, MGV returned 28.63% vs 22.50% for OZEM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MGV charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for OZEM.

Доходность

Сравнение доходности MGV и OZEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -9.51%.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и OZEM

2026 (YTD)20252024
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%6.12%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%

Correlation

The correlation between MGV and OZEM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MGV и OZEM

Секторы
MGV
OZEM

Финансовые услуги

23.9%
0.1%

Здравоохранение

16.6%
100.0%

Технологии

14.2%

-

Промышленность

13.7%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%

-

Энергетика

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MGV
23.9%
OZEM
0.1%

Здравоохранение

MGV
16.6%
OZEM
100.0%

Технологии

MGV
14.2%
OZEM

-

Промышленность

MGV
13.7%
OZEM

-

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
OZEM

-

Энергетика

MGV
6.6%
OZEM

-

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
OZEM

-

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
OZEM

-

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
OZEM

-

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
OZEM

-

Недвижимость

MGV
1.2%
OZEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMHOZEM с IAUM

Доходность на риск

MGV vs. OZEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c OZEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVOZEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.92

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.41

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.18

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

2.43

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. OZEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа OZEM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и OZEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVOZEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.92

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MGV и OZEM

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и OZEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVOZEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-28.65%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-19.16%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.48%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.92%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

9.28%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и OZEM

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVOZEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

6.35%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

17.31%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

24.60%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

25.08%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

25.08%

-8.75%

Сравнение комиссий MGV и OZEM

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OZEM в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и OZEM

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности OZEM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGV and OZEM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs OZEM's -28.65%.

On 1-year performance, MGV leads with 28.63% vs 22.50% for OZEM. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 28.63% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.33% for OZEM.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while OZEM is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.59% for OZEM.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и OZEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор