PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MGV charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 12.84% против 12.06% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between MGV and IUSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between MGV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и IUSV

Секторы
MGV
IUSV

Финансовые услуги

23.9%
15.0%

Здравоохранение

16.6%
11.0%

Технологии

14.2%
20.8%

Промышленность

13.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

11.9%
8.8%

Энергетика

6.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Недвижимость

1.2%
3.7%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
IUSV
15.0%

Здравоохранение

MGV
16.6%
IUSV
11.0%

Технологии

MGV
14.2%
IUSV
20.8%

Промышленность

MGV
13.7%
IUSV
11.2%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
IUSV
8.8%

Энергетика

MGV
6.6%
IUSV
7.2%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
IUSV
3.1%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
IUSV
3.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

MGV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.29

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.20

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.59

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

13.74

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.29

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MGV и IUSV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-56.88%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.36%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-17.76%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.95%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-37.54%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.29%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и IUSV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.13%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.19%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.00%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.56%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.07%

-0.74%

Сравнение комиссий MGV и IUSV

MGV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и IUSV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MGV and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGV has higher volatility (2.37%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 12.06% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.67% for IUSV.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.04% for IUSV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор