PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 13.15%/yr vs 12.35%/yr for HSCZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности MGV и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции HSCZ по среднегодовой доходности: 13.15% против 12.35% соответственно.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between MGV and HSCZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.65

The correlation between MGV and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и HSCZ

Секторы
MGV
HSCZ

Финансовые услуги

23.9%
13.3%

Здравоохранение

16.6%
4.8%

Технологии

14.2%
10.8%

Промышленность

13.7%
24.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%
3.9%

Энергетика

6.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
10.8%

Недвижимость

1.2%
9.5%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
HSCZ
13.3%

Здравоохранение

MGV
16.6%
HSCZ
4.8%

Технологии

MGV
14.2%
HSCZ
10.8%

Промышленность

MGV
13.7%
HSCZ
24.4%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
HSCZ
3.9%

Энергетика

MGV
6.6%
HSCZ
3.8%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
HSCZ
10.8%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
HSCZ
3.1%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
HSCZ
2.4%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
HSCZ
10.8%

Недвижимость

MGV
1.2%
HSCZ
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

MGV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.45

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.44

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.95

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

12.57

+3.98

MGV vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и HSCZ

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-34.89%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-9.61%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.81%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-20.11%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-34.89%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.64%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и HSCZ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.33%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.68%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.60%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.52%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.68%

+0.67%

Сравнение комиссий MGV и HSCZ

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и HSCZ

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and HSCZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.15% vs 12.35% for HSCZ. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.15% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.85% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.43% for HSCZ.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор