PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

MGV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и ELCV

2026 (YTD)20252024
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%-1.86%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий MGV и ELCV

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.26

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.68

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.74

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между MGV и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и ELCV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGV и ELCV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-18.38%

-37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.79%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.69%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-4.11%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.48%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и ELCV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.30%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.89%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.15%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.70%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.70%

+0.63%