PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 13.69%/yr vs 12.56%/yr for DTD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности MGV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 13.69% против 12.56% соответственно.

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between MGV and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.95

The correlation between MGV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и DTD

Секторы
MGV
DTD

Финансовые услуги

22.8%
18.2%

Технологии

18.5%
20.9%

Здравоохранение

16.0%
11.5%

Промышленность

13.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.4%

Энергетика

6.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
5.5%

Недвижимость

1.2%
5.1%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
DTD
18.2%

Технологии

MGV
18.5%
DTD
20.9%

Здравоохранение

MGV
16.0%
DTD
11.5%

Промышленность

MGV
13.2%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
DTD
8.4%

Энергетика

MGV
6.0%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
DTD
7.2%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
DTD
5.5%

Недвижимость

MGV
1.2%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

MGV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.29

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.24

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.39

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

13.98

+3.71

MGV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и DTD

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-58.19%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.30%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.41%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.14%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-37.29%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.32%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и DTD

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.62%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.10%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.37%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.56%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.19%

+0.13%

Сравнение комиссий MGV и DTD

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и DTD

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MGV and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGV has higher volatility (3.67%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.69% vs 12.56% for DTD. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.69% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.81% for MGV.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.28% for DTD.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор