PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MGV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, MGV returned 19.33%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%7.79%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between MGV and AVLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between MGV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и AVLV

Секторы
MGV
AVLV

Финансовые услуги

23.9%
16.3%

Здравоохранение

16.6%
5.6%

Технологии

14.2%
17.2%

Промышленность

13.7%
15.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%
7.7%

Энергетика

6.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.9%

Коммунальные услуги

2.6%
0.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

MGV
16.6%
AVLV
5.6%

Технологии

MGV
14.2%
AVLV
17.2%

Промышленность

MGV
13.7%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
AVLV
7.7%

Энергетика

MGV
6.6%
AVLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
AVLV
6.9%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
AVLV
2.0%

Недвижимость

MGV
1.2%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

MGV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.26

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

6.25

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

25.03

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MGV и AVLV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-19.50%

-36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.39%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-19.50%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.93%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и AVLV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.90%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.04%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.27%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.34%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.34%

-1.01%

Сравнение комиссий MGV и AVLV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и AVLV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and AVLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 19.33% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 19.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор