PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MGV returned 12.53%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности MGV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-9.56%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between MGV and AUSF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between MGV and AUSF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и AUSF

Секторы
MGV
AUSF

Финансовые услуги

23.9%
18.4%

Здравоохранение

16.6%
11.4%

Технологии

14.2%
15.3%

Промышленность

13.7%
14.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%
7.8%

Энергетика

6.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.6%

Коммунальные услуги

2.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.2%
4.6%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
AUSF
18.4%

Здравоохранение

MGV
16.6%
AUSF
11.4%

Технологии

MGV
14.2%
AUSF
15.3%

Промышленность

MGV
13.7%
AUSF
14.4%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
AUSF
7.8%

Энергетика

MGV
6.6%
AUSF
3.2%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
AUSF
9.3%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
AUSF
8.6%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
AUSF
2.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

MGV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.65

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.38

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.86

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

8.29

+8.27

MGV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и AUSF

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-44.25%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.84%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.29%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-14.23%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.21%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.02%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и AUSF

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.70%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.72%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.14%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.66%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.04%

-2.69%

Сравнение комиссий MGV и AUSF

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и AUSF

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and AUSF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.33%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 12.53% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.85% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.27% for AUSF.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор