PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGRC с UFPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MGRC и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McGrath RentCorp (MGRC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRC показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции MGRC превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.05% соответственно.


MGRC

1 день
2.24%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.11%
6 месяцев
6.75%
1 год
-2.44%
3 года*
7.61%
5 лет*
7.47%
10 лет*
16.67%

UFPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-11.19%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-16.09%
3 года*
-0.25%
5 лет*
2.18%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRC и UFPI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRC
McGrath RentCorp
5.11%-4.57%-4.92%23.51%25.82%22.33%-9.95%53.14%12.22%23.27%
UFPI
UFP Industries, Inc.
-11.19%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-30.20%11.49%

Correlation

The correlation between MGRC and UFPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г.

0.34

The correlation between MGRC and UFPI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGRC:

$2.70B

UFPI:

$4.58B

EPS

MGRC:

$6.30

UFPI:

$4.62

Коэффициент P/E

MGRC:

17.37

UFPI:

17.36

Коэффициент P/S

MGRC:

2.84

UFPI:

0.74

Коэффициент P/B

MGRC:

2.18

UFPI:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

MGRC:

$947.36M

UFPI:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGRC:

$450.22M

UFPI:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

MGRC:

$322.20M

UFPI:

$524.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McGrath RentCorp

UFP Industries, Inc.

Доходность на риск

MGRC vs. UFPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGRC
Ранг доходности на риск MGRC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRC c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGRCUFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.52

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.07

+0.86

MGRC vs. UFPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRC на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRC и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGRCUFPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MGRC и UFPI

Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и UFPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGRCUFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.80%

-80.64%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-31.29%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-41.90%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-41.90%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.97%

-45.75%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-40.87%

+27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-25.27%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

15.00%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRC и UFPI

Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.11%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGRCUFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.80%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

21.67%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

29.55%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

32.66%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

35.01%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRC и UFPI

Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что сопоставимо с доходностью UFPI в 1.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRC
McGrath RentCorp
1.78%1.84%1.69%1.55%1.82%2.15%2.44%2.40%2.49%2.20%2.59%3.95%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.77%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGRC и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
198.54M
1.46B
(MGRC) Общая выручка
(UFPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGRC и UFPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McGrath RentCorp и UFP Industries, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.8%
16.1%
Активы портфеля
MGRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

MGRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

MGRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.


Часто задаваемые вопросы


MGRC and UFPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPI has higher volatility (7.80%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs UFPI's -80.64%.

MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRC и UFPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор