Сравнение MGRC с UFPI
MGRC (McGrath RentCorp) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MGRC returned 16.67%/yr vs 12.05%/yr for UFPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции MGRC превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.05% соответственно.
MGRC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 16.67%
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам MGRC и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 5.11% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between MGRC and UFPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between MGRC and UFPI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGRC:
$2.70B
UFPI:
$4.58B
MGRC:
$6.30
UFPI:
$4.62
MGRC:
17.37
UFPI:
17.36
MGRC:
2.84
UFPI:
0.74
MGRC:
2.18
UFPI:
1.48
MGRC:
$947.36M
UFPI:
$6.19B
MGRC:
$450.22M
UFPI:
$1.03B
MGRC:
$322.20M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. UFPI — Ранг доходности на риск
MGRC
UFPI
Сравнение MGRC c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.52 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.07 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.55 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и UFPI
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRC | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -80.64% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -31.29% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -41.90% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -41.90% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -45.75% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -40.87% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -25.27% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 15.00% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и UFPI
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.11%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRC | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.80% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 21.67% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 29.55% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 32.66% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 35.01% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и UFPI
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что сопоставимо с доходностью UFPI в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и UFPI
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MGRC and UFPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (7.80%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs UFPI's -80.64%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRC и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор