Сравнение MGRC с AGM
MGRC (McGrath RentCorp) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MGRC returned 16.67%/yr vs 21.35%/yr for AGM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции MGRC уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 16.67% против 21.35% соответственно.
MGRC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 16.67%
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам MGRC и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 5.11% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between MGRC and AGM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between MGRC and AGM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGRC:
$6.30
AGM:
$24.06
MGRC:
17.37
AGM:
7.57
MGRC:
0.89
AGM:
0.56
MGRC:
2.84
AGM:
1.18
MGRC:
$947.36M
AGM:
$1.35B
MGRC:
$450.22M
AGM:
$295.93M
MGRC:
$322.20M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. AGM — Ранг доходности на риск
MGRC
AGM
Сравнение MGRC c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.01 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и AGM
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -94.63% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -31.94% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -32.54% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -32.54% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -53.30% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -11.62% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -27.87% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 16.83% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и AGM
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.11%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 10.18% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 25.01% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 32.24% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 29.92% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 34.52% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и AGM
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AGM в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
MGRC McGrath RentCorp | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и AGM
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MGRC and AGM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (10.18%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRC и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор