Сравнение MGRC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McGrath RentCorp (MGRC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 7.21% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 16.97% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
MGRC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 19.07%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. GDE — Ранг доходности на риск
MGRC
GDE
Сравнение MGRC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.95 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.47 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.77 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 10.77 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.95 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.13 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MGRC и GDE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и GDE
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.73% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и GDE
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -32.01% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -22.66% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -16.07% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -7.75% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 5.84% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и GDE
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 12.02% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 25.26% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 32.25% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 26.19% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 26.19% | +4.24% |