Сравнение MGRC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McGrath RentCorp (MGRC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRC и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 7.21% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRC имеют среднегодовую доходность 19.07%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.
MGRC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 19.07%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MGRC
QQQ
Сравнение MGRC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.66 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.00 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.32 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MGRC и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и QQQ
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.73% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и QQQ
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -82.97% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -12.62% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -35.12% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -35.12% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.86% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -32.99% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 3.44% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и QQQ
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.61% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 12.82% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 22.70% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 22.38% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 22.25% | +8.18% |