PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McGrath RentCorp (MGRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McGrath RentCorp (MGRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRC
McGrath RentCorp		7.21%-4.57%-4.92%23.51%25.82%22.33%-9.95%53.14%12.22%23.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGRC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MGRC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.07% против 14.06% соответственно.

MGRC

1 день
1.56%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.21%
6 месяцев
-3.18%
1 год
1.37%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.51%
10 лет*
19.07%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McGrath RentCorp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGRC:
MGRC с AGMMGRC с WSCMGRC с QQQMGRC с VOOMGRC с CTASMGRC с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MGRC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRC
Ранг доходности на риск MGRC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.49

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

7.27

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRC на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между MGRC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRC и SPY

Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRC
McGrath RentCorp		1.73%1.84%1.69%1.55%1.82%2.15%2.44%2.40%2.49%2.20%2.59%3.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MGRC и SPY

Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.80%

-55.19%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-12.05%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-24.50%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.97%

-33.72%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.53%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.55%

-9.09%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.54%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRC и SPY

McGrath RentCorp (MGRC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.35%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

9.50%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

19.06%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

17.06%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.43%

17.92%

+12.51%