PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGRC с FFIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGRC с FFIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGRC (McGrath RentCorp) and FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) are both stocks. MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MGRC returned 17.03%/yr vs 9.70%/yr for FFIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGRC и FFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McGrath RentCorp (MGRC) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRC показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у FFIN с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции MGRC превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 17.03% против 9.70% соответственно.

MGRC

1 день
2.90%
1 месяц
6.08%
6 месяцев
9.72%
С начала года
16.34%
1 год
4.85%
3 года*
10.29%
5 лет*
11.32%
10 лет*
17.03%

FFIN

1 день
3.63%
1 месяц
9.31%
6 месяцев
13.26%
С начала года
23.80%
1 год
2.98%
3 года*
10.09%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRC и FFIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRC
McGrath RentCorp		16.34%-4.57%-4.92%23.51%25.82%22.33%-9.95%53.14%12.22%23.27%
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		23.80%-15.32%21.58%-9.79%-31.21%42.23%4.88%23.48%29.95%1.45%

Correlation

The correlation between MGRC and FFIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.38

The correlation between MGRC and FFIN shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGRC:

$2.97B

FFIN:

$5.23B

EPS

MGRC:

$6.29

FFIN:

$1.84

Коэффициент P/E

MGRC:

19.23

FFIN:

19.86

Коэффициент PEG

MGRC:

0.98

FFIN:

5.85

Коэффициент P/S

MGRC:

3.15

FFIN:

6.18

Коэффициент P/B

MGRC:

2.41

FFIN:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

MGRC:

$947.36M

FFIN:

$847.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGRC:

$450.22M

FFIN:

$615.88M

EBITDA (12 мес.)

MGRC:

$322.20M

FFIN:

$329.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McGrath RentCorp

First Financial Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с MGRC:
MGRC с WSCMGRC с AGMMGRC с QQQMGRC с CTASMGRC с SPYMGRC с VOOMGRC с GDE
Часто сравнивают с FFIN:
FFIN с RFFFIN с BPOPFFIN с BRK-BFFIN с VIGFFIN с VTIFFIN с UMBFFFIN с UFPI

Доходность на риск

MGRC vs. FFIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRC
Ранг доходности на риск MGRC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FFIN
Ранг доходности на риск FFIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRC c FFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRCFFINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.34

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.13

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.22

+0.20

MGRC vs. FFIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа FFIN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRC и FFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRC и FFIN

Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и FFIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRCFFINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.80%

-55.97%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-23.37%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-31.38%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-55.97%

+31.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.97%

-55.97%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-26.03%

+21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-12.78%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

13.86%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRC и FFIN

McGrath RentCorp (MGRC) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеют волатильность 7.14% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRCFFINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.41%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

18.68%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

25.48%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

30.78%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

32.04%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRC и FFIN

Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FFIN в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		2.16%2.51%2.00%2.34%1.92%1.14%1.41%1.32%1.42%1.66%1.55%2.06%
MGRC
McGrath RentCorp		1.61%1.84%1.69%1.55%1.82%2.15%2.44%2.40%2.49%2.20%2.59%3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGRC и FFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
198.54M
215.04M
(MGRC) Общая выручка
(FFIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGRC и FFIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McGrath RentCorp и First Financial Bankshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.8%
76.5%
Активы портфеля
MGRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

FFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

MGRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

FFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

MGRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

FFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

Часто задаваемые вопросы

MGRC and FFIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIN has higher volatility (7.41%) compared to MGRC (7.14%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs FFIN's -55.97%.

MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRC и FFIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор