PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNX с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNX с SUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGNX (MacroGenics, Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MGNX returned -17.24%/yr vs 17.34%/yr for SUN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNX и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MacroGenics, Inc. (MGNX) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNX показывает доходность 163.98%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 32.37%. За последние 10 лет акции MGNX уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -17.24% против 17.34% соответственно.

MGNX

1 день
1.19%
1 месяц
34.92%
С начала года
163.98%
6 месяцев
207.97%
1 год
183.33%
3 года*
-5.40%
5 лет*
-30.92%
10 лет*
-17.24%

SUN

1 день
1.85%
1 месяц
-2.07%
С начала года
32.37%
6 месяцев
27.08%
1 год
34.91%
3 года*
23.08%
5 лет*
21.23%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNX и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNX
MacroGenics, Inc.		163.98%-50.46%-66.22%43.37%-58.19%-29.79%110.11%-14.33%-33.16%-7.05%
SUN
Sunoco LP		32.37%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between MGNX and SUN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNX:

$269.66M

SUN:

$3.47T

EPS

MGNX:

-$1.11

SUN:

$0.06

Коэффициент P/S

MGNX:

1.71

SUN:

43.64

Коэффициент P/B

MGNX:

12.72

SUN:

1.34K

Общая выручка (12 мес.)

MGNX:

$157.08M

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNX:

$98.53M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

MGNX:

-$59.93M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MacroGenics, Inc.

Sunoco LP

Часто сравнивают с MGNX:
MGNX с TRIPMGNX с BMYMGNX с OXLCMGNX с IRMGNX с BFLYMGNX с RXRXMGNX с AVVIY
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFF

Доходность на риск

MGNX vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNX
Ранг доходности на риск MGNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNX c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNXSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.54

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.10

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

3.21

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

8.31

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNX vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUN равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNXSUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.55

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.53

-0.66

Просадки

Сравнение просадок MGNX и SUN

Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNXSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-65.47%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-10.91%

-23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.06%

-21.29%

-73.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.31%

-21.29%

-75.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.02%

-62.94%

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.43%

-6.83%

-82.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.36%

-16.32%

-42.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.60%

4.21%

+12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и SUN

MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 28.90% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNXSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.90%

9.32%

+19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

16.51%

+46.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.30%

22.91%

+72.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

23.61%

+69.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.73%

31.87%

+83.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и SUN

MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNX
MacroGenics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		5.58%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
20.78M
0
(MGNX) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGNX and SUN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNX has higher volatility (28.90%) compared to SUN (9.32%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs SUN's -65.47%.

MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNX и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор