Сравнение MGNX с IR
MGNX (MacroGenics, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MGNX returned -30.92%/yr vs 8.03%/yr for IR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 163.98%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -9.06%.
MGNX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 34.92%
- С начала года
- 163.98%
- 6 месяцев
- 207.97%
- 1 год
- 183.33%
- 3 года*
- -5.40%
- 5 лет*
- -30.92%
- 10 лет*
- -17.24%
IR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 163.98% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -29.79% | 110.11% | -14.33% | -33.16% | -1.86% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -9.06% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between MGNX and IR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MGNX:
-$1.11
IR:
$1.96
MGNX:
1.71
IR:
2.77
MGNX:
$157.08M
IR:
$7.78B
MGNX:
$98.53M
IR:
$2.98B
MGNX:
-$59.93M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. IR — Ранг доходности на риск
MGNX
IR
Сравнение MGNX c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNX | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.39 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -0.93 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.36 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.45 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MGNX и IR
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -50.27% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -30.56% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -36.62% | -58.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -36.62% | -59.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -31.54% | -57.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.36% | -12.79% | -45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 12.90% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и IR
MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 28.90% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.90% | 8.72% | +20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 25.02% | +37.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.30% | 32.91% | +62.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 29.99% | +62.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.73% | 34.34% | +81.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и IR
MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
MGNX MacroGenics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and IR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (28.90%) compared to IR (8.72%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs IR's -50.27%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор