Сравнение MGNX с IR
MGNX (MacroGenics, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MGNX returned -29.72%/yr vs 10.90%/yr for IR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 189.44%, что значительно выше, чем у IR с доходностью 3.18%.
MGNX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 189.44%
- 6 месяцев
- 187.65%
- 1 год
- 255.73%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -29.72%
- 10 лет*
- -14.77%
IR
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 189.44% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -29.79% | 110.11% | -14.33% | -33.16% | 1.93% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 3.18% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between MGNX and IR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MGNX:
-$1.11
IR:
$1.96
MGNX:
1.88
IR:
3.14
MGNX:
$157.08M
IR:
$7.78B
MGNX:
$98.53M
IR:
$2.98B
MGNX:
-$59.93M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. IR — Ранг доходности на риск
MGNX
IR
Сравнение MGNX c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNX | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | -0.06 | +7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | -0.13 | +16.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNX и IR
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -50.27% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -30.56% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -36.62% | -58.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -36.62% | -59.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -22.33% | -66.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.47% | -12.88% | -45.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 14.01% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и IR
MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 10.38% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.78% | 25.98% | +35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.09% | 33.89% | +58.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.93% | 30.15% | +62.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.77% | 34.37% | +81.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и IR
MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
MGNX MacroGenics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and IR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (18.54%) compared to IR (10.38%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs IR's -50.27%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор