Сравнение MGNX с IR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MGNX с IR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MacroGenics, Inc. (MGNX) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGNX или IR.

Корреляция

Корреляция между MGNX и IR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGNX и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MacroGenics, Inc. (MGNX) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MGNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGNX:

-0.71

IR:

0.01

Коэф-т Сортино

MGNX:

-0.73

IR:

0.20

Коэф-т Омега

MGNX:

0.87

IR:

1.03

Коэф-т Кальмара

MGNX:

-0.89

IR:

0.02

Коэф-т Мартина

MGNX:

-1.14

IR:

0.05

Индекс Язвы

MGNX:

73.16%

IR:

7.26%

Дневная вол-ть

MGNX:

117.00%

IR:

27.30%

Макс. просадка

MGNX:

-94.40%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

MGNX:

-92.89%

IR:

-17.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNX:

$179.50M

IR:

$34.95B

EPS

MGNX:

-$1.57

IR:

$2.06

PEG коэффициент

MGNX:

0.01

IR:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

MGNX:

$130.61M

IR:

$7.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNX:

$120.15M

IR:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

MGNX:

-$44.92M

IR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, MGNX показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -4.10%.

MGNX

С начала года

-12.00%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-83.45%

5 лет

-24.38%

10 лет

-22.40%

С начала года

-4.10%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.96%

5 лет

18.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNX и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGNX c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNX

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа IR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и IR

MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MGNX MacroGenics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IR Ingersoll-Rand Plc	0.09%	0.09%	0.10%	0.15%	0.03%	2.33%	5.78%	9.58%	3.83%

Просадки

Сравнение просадок MGNX и IR

Максимальная просадка MGNX за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MGNX

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и IR

MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MGNX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MGNX с IR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MGNX и IR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNX и IR

MGNX

IR

Сравнение MGNX c IR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и IR

Просадки

Сравнение просадок MGNX и IR

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и IR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество