Сравнение MGNX с IR
MGNX (MacroGenics, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MGNX returned -30.03%/yr vs 12.10%/yr for IR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 155.90%, что значительно выше, чем у IR с доходностью 7.07%.
MGNX
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- 142.35%
- С начала года
- 155.90%
- 1 год
- 171.05%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -30.03%
- 10 лет*
- -17.56%
IR
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 155.90% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -29.79% | 110.11% | -14.33% | -33.16% | 1.93% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 7.07% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between MGNX and IR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.22 |
The correlation between MGNX and IR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNX:
$261.88M
IR:
$33.18B
MGNX:
-$1.11
IR:
$2.21
MGNX:
1.66
IR:
2.89
MGNX:
$157.08M
IR:
$7.78B
MGNX:
$98.53M
IR:
$2.98B
MGNX:
-$59.93M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. IR — Ранг доходности на риск
MGNX
IR
Сравнение MGNX c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNX | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.05 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -0.10 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNX и IR
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -50.27% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -30.56% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -36.62% | -58.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.15% | -36.62% | -59.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.75% | -19.41% | -70.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -12.94% | -45.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 14.46% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и IR
MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 10.24% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.39% | 26.59% | +35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.83% | 34.64% | +56.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 30.32% | +62.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.73% | 34.39% | +81.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и IR
MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
MGNX MacroGenics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and IR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (19.04%) compared to IR (10.24%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs IR's -50.27%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор