Сравнение MGNX с BFLY
MGNX (MacroGenics, Inc.) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MGNX in Biotechnology, BFLY in Medical Devices. Over the past 5 years, MGNX returned -30.92%/yr vs -17.11%/yr for BFLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 163.98%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью 36.58%.
MGNX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 34.92%
- С начала года
- 163.98%
- 6 месяцев
- 207.97%
- 1 год
- 183.33%
- 3 года*
- -5.40%
- 5 лет*
- -30.92%
- 10 лет*
- -17.24%
BFLY
- 1 день
- 18.22%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 69.61%
- 1 год
- 117.15%
- 3 года*
- 31.35%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 163.98% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -29.79% | -20.32% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 36.58% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 99.90% |
Correlation
The correlation between MGNX and BFLY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MGNX:
$269.66M
BFLY:
$1.33B
MGNX:
-$1.11
BFLY:
-$0.30
MGNX:
1.71
BFLY:
12.65
MGNX:
12.72
BFLY:
6.96
MGNX:
$157.08M
BFLY:
$102.92M
MGNX:
$98.53M
BFLY:
$50.64M
MGNX:
-$59.93M
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. BFLY — Ранг доходности на риск
MGNX
BFLY
Сравнение MGNX c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNX | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.40 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 4.84 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNX | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MGNX и BFLY
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -97.40% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -49.04% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -73.20% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -95.23% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -80.88% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.36% | -75.96% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 24.27% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и BFLY
MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 28.90% по сравнению с Butterfly Network, Inc. (BFLY) с волатильностью 25.03%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.90% | 25.03% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 70.80% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.30% | 107.94% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 97.88% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.73% | 94.97% | +20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и BFLY
Ни MGNX, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and BFLY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (28.90%) compared to BFLY (25.03%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs BFLY's -97.40%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор