Сравнение MGNX с RXRX
MGNX (MacroGenics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MGNX returned -30.92%/yr vs -33.59%/yr for RXRX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 163.98%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -7.09%.
MGNX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 34.92%
- С начала года
- 163.98%
- 6 месяцев
- 207.97%
- 1 год
- 183.33%
- 3 года*
- -5.40%
- 5 лет*
- -30.92%
- 10 лет*
- -17.24%
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 163.98% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -49.58% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between MGNX and RXRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MGNX:
$269.66M
RXRX:
$2.01B
MGNX:
-$1.11
RXRX:
-$1.17
MGNX:
1.71
RXRX:
27.52
MGNX:
12.72
RXRX:
1.96
MGNX:
$157.08M
RXRX:
$66.29M
MGNX:
$98.53M
RXRX:
-$22.83M
MGNX:
-$59.93M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. RXRX — Ранг доходности на риск
MGNX
RXRX
Сравнение MGNX c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNX | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.39 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -0.64 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.31 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.36 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MGNX и RXRX
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -93.13% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -58.17% | +24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -82.09% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -93.13% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -90.81% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.36% | -75.36% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 35.28% | -18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и RXRX
MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 28.90% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.90% | 20.35% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 45.51% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.30% | 74.04% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 93.56% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.73% | 93.66% | +22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и RXRX
Ни MGNX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and RXRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (28.90%) compared to RXRX (20.35%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs RXRX's -93.13%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор