Сравнение MGNX с RXRX
MGNX (MacroGenics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MGNX returned -30.03%/yr vs -38.02%/yr for RXRX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 155.90%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
MGNX
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- 142.35%
- С начала года
- 155.90%
- 1 год
- 171.05%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -30.03%
- 10 лет*
- -17.56%
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 155.90% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -50.77% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between MGNX and RXRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MGNX:
$261.88M
RXRX:
$1.35B
MGNX:
-$1.11
RXRX:
-$1.12
MGNX:
1.66
RXRX:
22.83
MGNX:
12.33
RXRX:
1.56
MGNX:
$157.08M
RXRX:
$66.29M
MGNX:
$98.53M
RXRX:
-$22.83M
MGNX:
-$59.93M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. RXRX — Ранг доходности на риск
MGNX
RXRX
Сравнение MGNX c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNX | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.76 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -1.13 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNX и RXRX
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -93.13% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -58.17% | +24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -82.09% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.15% | -92.11% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.75% | -92.69% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -75.65% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 38.98% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и RXRX
MacroGenics, Inc. (MGNX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеют волатильность 19.04% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 18.33% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.39% | 46.55% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.83% | 70.57% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 93.34% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.73% | 93.21% | +22.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и RXRX
Ни MGNX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and RXRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (19.04%) compared to RXRX (18.33%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs RXRX's -93.13%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор