Сравнение MGNX с RXRX
MGNX (MacroGenics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MGNX returned -29.72%/yr vs -37.04%/yr for RXRX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNX и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNX показывает доходность 189.44%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -18.34%.
MGNX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 189.44%
- 6 месяцев
- 187.65%
- 1 год
- 255.73%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -29.72%
- 10 лет*
- -14.77%
RXRX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -24.09%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- -22.98%
- 5 лет*
- -37.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNX и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 189.44% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -50.77% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -18.34% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between MGNX and RXRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MGNX:
$295.68M
RXRX:
$1.77B
MGNX:
-$1.11
RXRX:
-$1.17
MGNX:
1.88
RXRX:
24.19
MGNX:
13.95
RXRX:
1.73
MGNX:
$157.08M
RXRX:
$66.29M
MGNX:
$98.53M
RXRX:
-$22.83M
MGNX:
-$59.93M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNX vs. RXRX — Ранг доходности на риск
MGNX
RXRX
Сравнение MGNX c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNX | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | -0.61 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | -0.95 | +17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNX и RXRX
Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -93.13% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -58.17% | +24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -82.09% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -93.13% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -91.92% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.47% | -75.48% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 37.37% | -21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNX и RXRX
Текущая волатильность для MacroGenics, Inc. (MGNX) составляет 18.54%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что MGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 24.73% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.78% | 45.11% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.09% | 70.67% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.93% | 93.61% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.77% | 93.44% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNX и RXRX
Ни MGNX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNX и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNX and RXRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.73%) compared to MGNX (18.54%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs RXRX's -93.13%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNX и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор