PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNX с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNX с OXLC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGNX (MacroGenics, Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MGNX returned -14.77%/yr vs 6.79%/yr for OXLC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNX и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MacroGenics, Inc. (MGNX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNX показывает доходность 189.44%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции MGNX уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -14.77% против 6.79% соответственно.

MGNX

1 день
-2.51%
1 месяц
4.25%
С начала года
189.44%
6 месяцев
187.65%
1 год
255.73%
3 года*
-4.85%
5 лет*
-29.72%
10 лет*
-14.77%

OXLC

1 день
0.71%
1 месяц
12.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-25.31%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNX и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNX
MacroGenics, Inc.		189.44%-50.46%-66.22%43.37%-58.19%-29.79%110.11%-14.33%-33.16%-7.05%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-11.64%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between MGNX and OXLC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNX:

$295.68M

OXLC:

$826.54M

EPS

MGNX:

-$1.11

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

MGNX:

1.88

OXLC:

0.92

Коэффициент P/B

MGNX:

13.95

OXLC:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

MGNX:

$157.08M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNX:

$98.53M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

MGNX:

-$59.93M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MacroGenics, Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с MGNX:
MGNX с TRIPMGNX с BMYMGNX с IRMGNX с BFLYMGNX с RXRXMGNX с AVVIYMGNX с FOR
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC

Доходность на риск

MGNX vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNX
Ранг доходности на риск MGNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNX c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNXOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.57

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.70

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.91

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

-0.49

+8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

-0.90

+17.60

MGNX vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNX и OXLC

Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNXOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-74.58%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-51.38%

+17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.06%

-57.17%

-37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.31%

-57.17%

-39.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.02%

-74.58%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.41%

-36.71%

-51.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.47%

-14.07%

-44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

28.31%

-12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и OXLC

Текущая волатильность для MacroGenics, Inc. (MGNX) составляет 18.54%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что MGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNXOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

25.49%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.78%

37.09%

+24.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.09%

44.18%

+47.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.93%

28.74%

+64.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.77%

43.34%

+72.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и OXLC

MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 74.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNX
MacroGenics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		74.98%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
20.78M
166.25M
(MGNX) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGNX and OXLC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (25.49%) compared to MGNX (18.54%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs OXLC's -74.58%.

MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNX и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор