PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNX с TRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNX с TRIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGNX (MacroGenics, Inc.) and TRIP (TripAdvisor, Inc.) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while TRIP operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MGNX returned -17.24%/yr vs -15.39%/yr for TRIP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNX и TRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MacroGenics, Inc. (MGNX) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNX показывает доходность 163.98%, что значительно выше, чем у TRIP с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции MGNX уступали акциям TRIP по среднегодовой доходности: -17.24% против -15.39% соответственно.

MGNX

1 день
1.19%
1 месяц
34.92%
С начала года
163.98%
6 месяцев
207.97%
1 год
183.33%
3 года*
-5.40%
5 лет*
-30.92%
10 лет*
-17.24%

TRIP

1 день
0.08%
1 месяц
5.94%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-17.24%
3 года*
-9.81%
5 лет*
-21.95%
10 лет*
-15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNX и TRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNX
MacroGenics, Inc.		163.98%-50.46%-66.22%43.37%-58.19%-29.79%110.11%-14.33%-33.16%-7.05%
TRIP
TripAdvisor, Inc.		-17.93%-1.42%-31.40%19.74%-34.04%-5.28%-5.27%-36.67%56.53%-25.68%

Correlation

The correlation between MGNX and TRIP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNX:

$269.66M

TRIP:

$1.38B

EPS

MGNX:

-$1.11

TRIP:

$0.15

Коэффициент P/S

MGNX:

1.71

TRIP:

0.77

Коэффициент P/B

MGNX:

12.72

TRIP:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

MGNX:

$157.08M

TRIP:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNX:

$98.53M

TRIP:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

MGNX:

-$59.93M

TRIP:

$190.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MacroGenics, Inc.

TripAdvisor, Inc.

Часто сравнивают с MGNX:
MGNX с BMYMGNX с OXLCMGNX с IRMGNX с BFLYMGNX с RXRXMGNX с AVVIYMGNX с FOR
Часто сравнивают с TRIP:
TRIP с MMYTTRIP с MRUSTRIP с CXDOTRIP с NPCETRIP с SPYTRIP с MCKTRIP с KKR

Доходность на риск

MGNX vs. TRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNX
Ранг доходности на риск MGNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRIP
Ранг доходности на риск TRIP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNX c TRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNXTRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.32

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.13

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

-0.33

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

-0.59

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNX vs. TRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TRIP равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и TRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNXTRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.32

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.10

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MGNX и TRIP

Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки TRIP в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и TRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNXTRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-90.57%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-51.72%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.06%

-67.65%

-27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.31%

-78.52%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.02%

-85.41%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.43%

-87.81%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.36%

-53.90%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.60%

29.28%

-12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и TRIP

MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 28.90% по сравнению с TripAdvisor, Inc. (TRIP) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNXTRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.90%

17.60%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

37.39%

+25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.30%

53.58%

+41.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

51.58%

+41.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.73%

52.37%

+63.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и TRIP

Ни MGNX, ни TRIP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MGNX
MacroGenics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и TRIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и TripAdvisor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
20.78M
382.40M
(MGNX) Общая выручка
(TRIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGNX and TRIP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNX has higher volatility (28.90%) compared to TRIP (17.60%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs TRIP's -90.57%.

MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNX и TRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор