PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNX с BMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGNX с BMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MacroGenics, Inc. (MGNX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Доходность

Сравнение доходности MGNX и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MacroGenics, Inc. (MGNX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNX и BMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNX
MacroGenics, Inc.		80.12%-50.46%-66.22%43.37%-58.19%-29.79%110.11%-14.33%-33.16%-7.05%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		15.79%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNX:

$183.15M

BMY:

$125.99B

EPS

MGNX:

-$1.18

BMY:

$3.46

Коэффициент P/S

MGNX:

1.23

BMY:

2.61

Коэффициент P/B

MGNX:

3.29

BMY:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

MGNX:

$149.50M

BMY:

$48.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNX:

$0.00

BMY:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

MGNX:

-$72.84M

BMY:

$13.82B

Доходность по периодам

С начала года, MGNX показывает доходность 80.12%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции MGNX уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -17.13% против 2.90% соответственно.

MGNX

1 день
0.35%
1 месяц
49.48%
С начала года
80.12%
6 месяцев
70.59%
1 год
137.70%
3 года*
-26.05%
5 лет*
-38.23%
10 лет*
-17.13%

BMY

1 день
1.78%
1 месяц
-0.98%
С начала года
15.79%
6 месяцев
33.50%
1 год
8.90%
3 года*
0.70%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MacroGenics, Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с MGNX:
MGNX с TRIPMGNX с OXLCMGNX с IRMGNX с BFLYMGNX с RXRX
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с ABBVBMY с GILDBMY с SNYBMY с MDTBMY с SCHD

Доходность на риск

MGNX vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNX
Ранг доходности на риск MGNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNX c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNXBMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.31

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.64

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.25

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

0.39

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNX vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNXBMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.31

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.35

-0.50

Корреляция

Корреляция между MGNX и BMY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и BMY

MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNX
MacroGenics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.03%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%

Просадки

Сравнение просадок MGNX и BMY

Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и BMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNXBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-72.03%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-25.79%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.02%

-47.67%

-49.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.02%

-47.67%

-49.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.79%

-12.07%

-80.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.90%

-22.40%

-35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

16.06%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и BMY

MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 45.24% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNXBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.24%

6.68%

+38.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.03%

19.39%

+43.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.13%

28.61%

+68.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.21%

23.68%

+68.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.55%

25.08%

+90.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
41.23M
12.50B
(MGNX) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию