PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGNX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNX с JPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGNX (MacroGenics, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MGNX operates in Biotechnology (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MGNX returned -17.56%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MacroGenics, Inc. (MGNX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNX показывает доходность 155.90%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции MGNX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -17.56% против 21.44% соответственно.

MGNX

1 день
-4.63%
1 месяц
6.19%
6 месяцев
142.35%
С начала года
155.90%
1 год
171.05%
3 года*
-6.56%
5 лет*
-30.03%
10 лет*
-17.56%

JPM

1 день
-1.08%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
12.03%
С начала года
8.01%
1 год
22.35%
3 года*
33.70%
5 лет*
20.68%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNX
MacroGenics, Inc.		155.90%-50.46%-66.22%43.37%-58.19%-29.79%110.11%-14.33%-33.16%-7.05%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		8.01%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between MGNX and JPM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.20

The correlation between MGNX and JPM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNX:

$261.88M

JPM:

$919.47B

EPS

MGNX:

-$1.11

JPM:

$23.29

Коэффициент P/S

MGNX:

1.66

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

MGNX:

12.33

JPM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

MGNX:

$157.08M

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNX:

$98.53M

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

MGNX:

-$59.93M

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MacroGenics, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с MGNX:
MGNX с TRIPMGNX с BMYMGNX с IRMGNX с OXLCMGNX с BFLYMGNX с RXRXMGNX с AVVIY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

MGNX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNX
Ранг доходности на риск MGNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNXJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.01

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.45

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

1.45

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

3.43

+7.69

MGNX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNX и JPM

Максимальная просадка MGNX за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-76.16%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-15.47%

-18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.06%

-24.42%

-70.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.15%

-38.77%

-57.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.02%

-43.63%

-53.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.75%

-1.08%

-88.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.61%

-17.58%

-41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

6.52%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNX и JPM

MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

7.21%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.39%

16.67%

+45.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.83%

22.15%

+68.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

24.47%

+68.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.73%

27.29%

+88.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNX и JPM

MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.75%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MGNX
MacroGenics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNX и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
20.78M
82.46B
(MGNX) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGNX and JPM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNX has higher volatility (19.04%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, MGNX dropped -97.36% vs JPM's -76.16%.

MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNX и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор