Сравнение MGM с VICI
MGM (MGM Resorts International) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, MGM returned 2.32%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGM и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGM показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
MGM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.60%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGM и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 31.38% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 9.87% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between MGM and VICI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MGM and VICI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MGM:
$12.41B
VICI:
$29.07B
MGM:
$0.68
VICI:
$2.92
MGM:
70.26
VICI:
9.32
MGM:
0.78
VICI:
0.53
MGM:
0.73
VICI:
7.15
MGM:
5.10
VICI:
1.03
MGM:
$17.72B
VICI:
$4.05B
MGM:
$5.83B
VICI:
$3.01B
MGM:
$1.37B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGM vs. VICI — Ранг доходности на риск
MGM
VICI
Сравнение MGM c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGM | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.45 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.77 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.49 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MGM и VICI
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -60.21% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -17.88% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.33% | -17.88% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -18.61% | -30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -16.02% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -8.17% | -38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 10.40% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и VICI
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 4.17% | +15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 12.28% | +19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 16.44% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 20.97% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 29.28% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и VICI
MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGM и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGM и VICI
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MGM and VICI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (19.22%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGM dropped -98.11% vs VICI's -60.21%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGM и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор