PortfoliosLab logo
Сравнение MGM с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGM и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.61%
1,221.60%
MGM
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.60

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.69

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

MGM:

0.91

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.36

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

MGM:

-1.20

VGT:

1.44

Индекс Язвы

MGM:

21.66%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

MGM:

43.38%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

MGM:

-66.66%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.27% против 18.48% соответственно.


MGM

С начала года

-9.32%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-21.65%

1 год

-26.43%

5 лет

17.73%

10 лет

4.27%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.69
VGT: 0.72
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.36
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.38
MGM
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и VGT

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGM
MGM Resorts International
0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MGM и VGT

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.66%
-16.71%
MGM
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и VGT

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.54%
19.21%
MGM
VGT