PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с TGLS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или TGLS.

Корреляция

Корреляция между MGM и TGLS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MGM и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.52%
861.38%
MGM
TGLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.60

TGLS:

0.63

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.70

TGLS:

1.31

Коэф-т Омега

MGM:

0.91

TGLS:

1.16

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.36

TGLS:

0.99

Коэф-т Мартина

MGM:

-1.20

TGLS:

2.66

Индекс Язвы

MGM:

21.75%

TGLS:

11.41%

Дневная вол-ть

MGM:

43.38%

TGLS:

48.51%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

MGM:

-66.39%

TGLS:

-15.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.04B

TGLS:

$3.40B

EPS

MGM:

$2.40

TGLS:

$3.43

Коэффициент P/E

MGM:

13.20

TGLS:

21.08

Коэффициент PEG

MGM:

1.89

TGLS:

0.42

Коэффициент P/S

MGM:

0.52

TGLS:

3.82

Коэффициент P/B

MGM:

2.99

TGLS:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$12.86B

TGLS:

$697.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.63B

TGLS:

$304.97M

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.83B

TGLS:

$211.36M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGM показывает доходность -8.60%, а TGLS немного ниже – -8.63%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 4.73% против 23.49% соответственно.

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

14.99%

10 лет

4.73%

TGLS

С начала года

-8.63%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

4.11%

1 год

31.21%

5 лет

84.07%

10 лет

23.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
TGLS: 0.63
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.70
TGLS: 1.31
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
TGLS: 1.16
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.53
TGLS: 0.99
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
TGLS: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.63
MGM
TGLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и TGLS

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MGM и TGLS

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.78%
-15.98%
MGM
TGLS

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и TGLS

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.55%
17.70%
MGM
TGLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию