PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGM с TGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGM с TGLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGM (MGM Resorts International) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, MGM returned 7.83%/yr vs 16.78%/yr for TGLS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGM и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность 32.37%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 7.83% против 16.78% соответственно.

MGM

1 день
-0.12%
1 месяц
26.31%
С начала года
32.37%
6 месяцев
35.90%
1 год
51.13%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.47%
10 лет*
7.83%

TGLS

1 день
-3.20%
1 месяц
3.22%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.25%
1 год
-49.98%
3 года*
2.20%
5 лет*
17.30%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGM и TGLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		32.37%5.31%-22.45%33.25%-25.27%42.47%-4.56%39.69%-26.16%17.48%
TGLS
Tecnoglass Inc.		-15.54%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%

Correlation

The correlation between MGM and TGLS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.23

The correlation between MGM and TGLS shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$12.50B

TGLS:

$1.89B

EPS

MGM:

$0.68

TGLS:

$3.24

Коэффициент P/E

MGM:

70.79

TGLS:

13.08

Коэффициент PEG

MGM:

0.79

TGLS:

0.39

Коэффициент P/S

MGM:

0.73

TGLS:

1.93

Коэффициент P/B

MGM:

5.14

TGLS:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$17.72B

TGLS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.83B

TGLS:

$419.72M

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.37B

TGLS:

$251.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGM Resorts International

Tecnoglass Inc.

Часто сравнивают с MGM:
MGM с CZRMGM с WYNNMGM с BETZMGM с VICIMGM с HLTMGM с BYDMGM с VGT
Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с IBPTGLS с PRFTGLS с MSFTTGLS с UNHTGLS с VOO

Доходность на риск

MGM vs. TGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг доходности на риск MGM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGM c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-1.28

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-2.03

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.77

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.89

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

-1.33

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGM vs. TGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TGLS равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-1.28

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MGM и TGLS

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и TGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-81.32%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-56.55%

+33.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.33%

-56.55%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.33%

-56.55%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.42%

-77.98%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.74%

-51.60%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-22.90%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

37.61%

-27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и TGLS

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

15.69%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.58%

29.76%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

39.23%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.46%

53.91%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.82%

54.26%

-8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и TGLS

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.42%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.45B
249.01M
(MGM) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGM и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGM Resorts International и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
38.5%
Активы портфеля
MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

MGM and TGLS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGM has higher volatility (19.23%) compared to TGLS (15.69%). In terms of maximum drawdown, MGM dropped -98.11% vs TGLS's -81.32%.

MGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGM и TGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор